Lennart Empting wird im Juni den Beitrag "Inference in Panel SVARs with Cross-Sectional Dependence of Unknown Form" auf dem Nordic Econometric Meeting präsentieren. In dem Beitrag konstruieren er und seine Koautor*innen Bootstrap-Verfahren für Panel SVAR Modelle, die mit externen Proxies gepoolt identifiziert wurden. Die ökonometrischen Methoden sind in seinem R-Paket pvars implementiert und auf CRAN verfügbar.